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24考研金融硕士练习题梳理(6)
假设我们把美国股市从1926年到2009年作为我们的样本,那么这个样本包含84个年收益率,其中最低5个收益率分别为:
-25.03%-25.69%-33.49%-41.03%-45.64%
那么置信度为95%的VaR(在险价值)是多少?
A、25.16%
B、25.56%
C、25.69%
D、-27.25%
【答案】B
【解析】
,后4个数与5个数之间后4个数为-25.69%,后5个数为-25.03%,所以,
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